Droit, économie, gestion Mention : Économie et finance internationales Spécialité : Ingénieries financières et modélisation Domaine : Droit, économie, gestion

Présentation

• L’Emploi
• * Maintenir et faire évoluer les modèles mathématiques d’allocation d’actifs et réaliser des propositions d’allocations d’actifs grâce aux données financières fournies par les autres départements de la société financière
• * Mener des travaux qui permettent de conduire efficacement la politique de gestion des fonds propres (capital réglementaire, capital économique) des banques
• * Consolider et analyser les risques (sensibilités, VaR) des activités de marché (taux, actions, options) des salles de marché ; et réaliser des « reporting » (indicateur de risques, évaluation des risques) pour la Direction Générale
• * Participer à l’amélioration des procédures de suivi et d’analyse des risques ; développer et optimiser les outils pour le suivi des risques
• * Définir et mettre en place de nouveaux indicateurs en fonction de l’évolution des activités et de la réglementation,
• * Participer à la maîtrise d’ouvrage sur des projets relatifs à la gestion d’actifs et à l'évolution des systèmes d'information
• * Recueillir les besoins des utilisateurs (Front, Middle, Back-Office ou Risque) afin de rédiger des spécifications fonctionnelles qui y répondent
• * Travailler avec les correspondants IT des départements informatiques des grandes banques ou assurances
• Situation professionnelle
• * Le titulaire du poste devra maîtriser les techniques de la finance quantitative de marché
• * Il devra maîtriser les outils de la gestion d’actifs financiers
• * Il devra maîtriser les techniques d’évaluation des risques
• * Il devra maîtriser le développement d’applications sous Visual Basic Application (VBA) pour gérer des bases de données
• * Il devra manier les outils de l’analyse quantitative (logiciels économétriques et de modélisation)
• * Il aura une bonne maîtrise de l’outil rédactionnel et de présentation orale
• * La maîtrise de l’anglais est essentielle

Compétences attestées

• Le titulaire du Master devra être capable de :
• * avoir une bonne connaissance des techniques en finance quantitative de marché
• * analyser et de gérer des portefeuilles d’actifs financiers
• * avoir une expertise dans le calcul et la gestion des risques de marché
• * avoir une bonne connaissance en mathématique appliquée (calcul stochastique, analyse numérique)
• * avoir une bonne connaissance du pricing et de la valorisation des actifs financiers
• * avoir une bonne connaissance des techniques récentes de l’analyse économétrique
• * avoir une bonne connaissance de divers langages informatiques : (Visual Basic, C++)
• * développer des applications informatiques pour gérer des bases de données (langage sous Acess, SQL, VBA),
• * maîtriser les techniques de présentation sous toutes leurs formes
• * développer le sens du travail en équipe et les capacités relationnelles

Voies d'accès

• Par candidature individuelle
• Après un parcours de formation continue
• Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
• En contrat de professionnalisation
• Par expérience

Emplois accessibles

Ingénieurs financiers de marché ; Analyste Quantitatif ; Gestionnaire d’actifs ; Métiers Front et Middle office ; Consultant en Risk management ; Contrôleur des Risques, Concepteur d’applications financières, Maîtrise d’ouvrage.

Secteurs d'activité

• * Banques Assurances et organismes financiers
• * Services rendus aux entreprises
• * Industrie : études, recherche et développement
• * Informatique et Formation

Réglementations

A compléter (Reprise)

Composition des jurys

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code

RNCP10329

Type d'enregistrement

Enregistrement de droit

Date de décision

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Date d'effet

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Fin d'enregistrement

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