ACTUAIRE (DU)
Cette certification est inactive.
Présentation
- L’actuaire occupe des postes à haute responsabilité dans des compagnies d’assurance ou bancaires. Parmi ses activités :
- réaliser l’étude économique d’un produit d’assurance et prévoir sa tarification,
- concevoir et mettre en œuvre les outils et les méthodes d'analyse visant à la détermination des tarifs et des garanties,
- effectuer des analyses statistiques sur les résultats techniques du contrat ou d'un ensemble de contrats, conseiller des mesures ou des voies d’amélioration,
- anticiper les risques financiers attachés à la création d'un produit ou à la détention d’un actif,
- évaluer les engagements financiers et les marges de solvabilité requises liés à un portefeuille
- suivre les évolutions du marché et les produits concurrents, prendre en comptes les éventuelles évolutions juridiques et réglementaires et proposer une stratégie commerciale,
- mettre en œuvre les procédures de contrôle des risques, de gestion de portefeuille,
- mettre en phase la gestion du passif avec celle de l’actif d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement financier,
- mettre en œuvre les méthodes d’évaluation en vue de l’application des normes réglementaires internationales.
Compétences attestées
- Le/la titulaire est capable de :
- Connaître et expliquer la notion de risque, savoir construire des modèles mathématiques en vue d’identifier et de mesurer les risques afin de prendre les décisions stratégiques appropriées,
- Connaitre les produits d’assurance / produits financiers, savoir les analyser dans un contexte économique, juridique et concurrentiel en perpétuelle évolution en vue de proposer des actions rectificatives et de développement,
- Etre capable de concevoir des outils d’analyse de données et de reporting en vue de la tarification optimale de produits,
- Savoir réaliser des analyses statistiques de résultats
- Etre en mesure d’identifier les risques financiers et d’assurer la solvabilité d’une entité
- Savoir développer des programmes informatiques en vue d’automatiser des calculs actuariels (informatique actuarielle) et de proposer des outils d’aide à la décision,
- Etre capable de comprendre les normes règlementaires et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation permettant de les appliquer, ainsi que des procédures de contrôle des risques
- Connaître l’organisation du métier et savoir s’adapter à son environnement professionnel, respecter le code de déontologie de sa profession
- Connaître l’organisation du métier et savoir s’adapter à son environnement professionnel, respecter le code de déontologie de sa profession
- Etre capable de communiquer face à différents niveaux d'interlocuteurs.
Blocs de compétences (9)
Méthodes d’évaluation en vue de l’application des normes réglementaires internationales et procédures de contrôle des risques, de gestion de portefeuille RNCP32131BC01
Compétences
- Descriptif :
- Connaissance de l’environnement juridique des entreprises d’assurance (droit civil, droit constitutionnel, droit de l’assurance et du contrat d’assurance, droit du travail et de la protection sociale)
- Maîtrise de la réglementation prudentielle bancaire et des assurances
- Comptabilité analytique
- Modalités d'évaluation :
- Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques
- Etudes de cas juridiques
- Prise en compte de ces différentes compétences dans le rapport d’expérience (mémoire + soutenance) de fin de formation (cf. 9. – Mémoire d’actuaire)
Aptitudes professionnelles RNCP32131BC02
Compétences
- Descriptif :
- Insertion professionnelle et réseau
- Anglais
- Gestion de projet
- Aspect éthique et professionnalisme (conférences)
- Modalités d'évaluation :
- Soutenance de projets
- TOEIC niveau B2
- Projet en anglais et soutenance en groupe
Construction et développement d’outils de modélisation permettant l’automatisation de certains calculs actuariels RNCP32131BC03
Compétences
- Descriptif :
- Maîtrise de l’algorithmique
- Connaissance de la programmation orientée objet
- Expertise en tableur graphique et bases de données
- Expert des logiciels R, SAS
- Modalités d'évaluation :
- Projets de programmation mettant en œuvre l’algorithmique et la programmation orientée objet
- Applications et projets avec les logiciels Excel, Access, SAS, R
- Mise en œuvre des techniques de programmation avec les langages Python, C++ et VBA
Modélisation des risques et évaluation de leur coût RNCP32131BC04
Compétences
- Descriptif :
- Utilisation de méthodes probabilistes en actuariat
- ERM (Enterprise Risk Management)
- Gestion des compagnies d’assurance (modèles financiers, comptabilité des assurances, normes IFRS)
- Mise en œuvre du calcul stochastique
- Etre capable d’utiliser et de comprendre les générateurs de scénarios économiques
- Modalités d'évaluation :
- Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques
- Projet ERM en groupe d’étudiants avec restitution devant la promotion
- Projet sur les normes comptables en assurance avec présentation orale
- Business case en réassurance
- Capacité à mobiliser ces différentes compétences dans le rapport d'expérience (mémoire et soutenance) de fin de formation (cf 9. Mémoire d'actuaire)
Analyses statistiques sur les résultas techniques d'un contrat ou sur un ensembe de contrats RNCP32131BC05
Compétences
- Descriptif :
- Connaissance des techniques d'optimisation
- Maîtriser et appliquer les modèles linéaires généralisés
- Réaliser des expertises en modèles statistiques avancés (séries temporelles, valeurs extrèmes, modèles de durée)
- Modalités d'évaluation :
- Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques
- Projets mettant en œuvre les différentes compétences listées
- Prise en compte de ces différentes compétences dans le rapport d’expérience (mémoire + soutenance) de fin de formation (cf. 9. – Mémoire d’actuaire)
Evaluation des engagements financiers et des marges de solvabilité requises liés à un portefeuille et anticipation des risques financiers attachés à la création d’un produit RNCP32131BC06
Compétences
- Descriptif :
- Maîtriser les concepts des Mathématiques financières et connaître les marchés financiers
- Connaître les principaux aspects de la comptabilité financière
- Maîtriser les enjeux et la pratique de la gestion actif-passif (ALM)
- Expertise en théorie des options et en gestion de portefeuille
- Expert en finance de marché (finance mathématique, produits structurés,techniques numériques, risque de crédit)
- Modalités d'évaluation :
- Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques
- Prise en compte de ces différentes compétences dans le rapport d’expérience (mémoire et soutenance) de fin de formation
Conception et mise en œuvre d’outils et de méthodes d’analyse visant à la détermination de tarifs et de garanties liées à un contrat RNCP32131BC07
Compétences
- Descriptif :
- Connaissance approfondie des mathématiques actuarielles de l’assurance vie
- Maîtriser les techniques de provissionnement non vie
- Comprendre les enjeux de la prévoyance collective
- Expertise en tarification de produits
- Connaissance et maîtrise des dernières techniques en data science et machine learning en actuariat
- Modalités d'évaluation :
- Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques
- Projets mettanten oeuvre les techniques de data scienceet de tarification
- Prise encompte de ces différentes compétences dans le rapport d'epérience de fin de formation
Mémoire d'actuaire RNCP32131BC08
Compétences
- Descriptif :
- Savoir définir une problématique actuarielle
- Savoir trouver, lire et exploiter des références bibliographiques en lien avec la problématique
- Savoir mesurer la qualité statistique de données disponibles avant de les exploiter.
- A défaut de données disponibles, savoir faire preuve d’adaptabilité et de créativité pour mettre en place un jeu de données permettant de tester le modèle que l’étudiant aura développé.
- Savoir analyser la fragilité des modèles et résultats obtenus en mettant en place des analyses de sensibilité.
- Avoir un comportement professionnel en entreprise (attesté par l’encadrant de l’entreprise présent en soutenance)
- Savoir rédiger sur un sujet de travail Etre capable de présenter son sujet à différents niveaux d’interlocuteurs
- Modalités d'évaluation :
- Rapport d’expérience sous la forme d’un mémoire d’actuaire (en général de l’ordre de 70 pages hors annexes)
- Soutenance devant un jury composé notamment de professionnels, membre du jury de l’Institut des Actuaires.
Analyse de produits d’assurance et de finance, étude économique et suivi des évolutions de marché et produits concurrents 2 membres de l'Institut des Actuaires RNCP32131BC09
Compétences
- Descriptif :
- Connaissance de l’actuariat, des opérations et du fonctionnement d’une compagnie d’assurance
- Connaissance des principales opérations de banque et de la fiscalité
- Maîtrise de la conception des produits, de la réglementation associée et de la comptabilité en assurance et en finance
- Maîtrise des techniques de gestion d’actifs
- Conception, modélisation et tarification en assurance non vie ; modélisation de la charge sinistre
- Conception, modélisation et tarification en assurance de personnes
- Maîtrise des environnements économique et juridique de l’assurance
- Prise en compte des comportements économiques et de la stratégie concurrentielle
- Théorie de la ruine
- Modalités d'évaluation :
- Examens écrits à même d’évaluer les compétences théoriques
- Etudes de cas juridiques
- Projet d’étude stratégique
- Jeu d’entreprise
- Prise en compte de ces différentes compétencesdans le rapport d'expérience (mémoire et soutenance) de fin de formation (cf 9.Mémoire d'actuaire)
Voies d'accès
- Après un parcours de formation continue
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
- En contrat de professionnalisation
- En contrat d’apprentissage
- Par expérience
Emplois accessibles
- * Actuaire
- * Directeur technique
- * Responsable de la fonction actuarielle
- * Responsable solvabilité 2
- * Directeur des risques, Responsable de la gestion des risques
- * Directeur Général
- * Gestionnaire Actif-Passif
- * Gestionnaire de fonds
- * Auditeur
- * Chargé d'études actuarielles
- * Négociateur dans une société de conseil en actuariat ou dans un cabinet international
Secteurs d'activité
- Les actuaires exercent leur activitéleur activitédans les domaines de :
- L'assurance (la réassurance, l’assurance de personnes, l’assurance de dommages, la gestion actif-passif,…)
- La finance (activités de gestion de fonds, négoce de titres, gestion actif-passif, contrôle des risques dans le respect des normes réglementaires en vigueur)
- La protection sociale (organismes gouvernementaux ...)
Réglementations
Pour exercer la fonction d'actuaire, il faut être titulaire d'un certificat (tel que le Diplôme d'Actuaire de l'Université Lyon 1 reconnu) reconnu par l'Institut des Actuaires
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP32131
- Type d'enregistrement
- Enregistrement sur demande
- Date de décision
- —
- Date d'effet
- —
- Fin d'enregistrement
- 04/01/2023