Statistique et économie du risque (fiche nationale)
Présentation
- • Développement de modèles mathématiques pour la création/adaptation de produits d'assurances ou de produits d'épargne
- • Réalisation d’études statistiques
- • Réalisation du suivi d'un portefeuille de produits d'assurances et de l’analyse de résultats
- • Proposition de couvertures de réassurance
- • Mise à jour de bases de données par l'intégration des nouveaux produits d'assurances ou d'épargne
- • Elaboration et évaluation de programmes de prévention des risques
- • Evaluation des risques économiques et financiers liés à l'octroi de crédit
- • Elaboration de scores de risques en accord avec les exigences de la réglementation Bâle II
- • Mise en conformité avec la règlementation Solvabilité II
- • Prise de décision sur les demandes de crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit d’investissement etc.
- • Gestion des contrats d'assurances liés aux crédits (définition des garanties, suivi des déclarations de sinistre, ...)
- • Analyse et quantification de l’exposition aux différents risques de l’entreprise (risques technologiques, risques produits, risques d’investissement,)
Compétences attestées
- - Maîtriser les modèles d’évaluation économique des risques
- - Maîtriser les outils d’analyse des comportements des différents acteurs économiques face aux risques
- - Mobiliser les techniques d’analyse statistique des données, y compris de données volumineuses (big data)
- - Utiliser des outils de base de l’ingénierie financière et suivi des pratiques et évolutions en matière de fondements réglementaires, juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière
- - Maîtriser les modèles d’estimation statistique des risques.
- - Intégrer des modèles d’estimation statistique des risques à des systèmes d'information
- - Réaliser des modèles mathématiques financiers pour des opérateurs de marchés
- - Maîtriser des logiciels de traitement des données (VBA, SAS, R, python)
- - Maîtriser et réaliser des modèles d'estimation statistique des risques
- - Rédiger et faire publier des notes de conjonctures sectorielles ou des études sur de grandes entreprises
- - Maîtriser les techniques de gestion des risques financiers, notamment en finance et assurance
- - Contrôler les risques (couverture, gestion interne, sauvegarde).
- - Proposer et évaluer des plans de prévention des risques dans les domaines de la santé et de l’environnement
- - Expliciter l’environnement financier professionnel (trading, produits structurés, asset management, investissement socialement responsable, éthique, gestion des risques…).
- - Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
- - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
- - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
- - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
- - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
- - Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- - Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
- - Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- - Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
- - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
Blocs de compétences (7)
Usages avancés et spécialisés des outils numériques RNCP35051BC01
Compétences
- - Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés RNCP35051BC02
Compétences
- - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
- - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances RNCP35051BC03
Compétences
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation - Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
Appui à la transformation en contexte professionnel RNCP35051BC04
Compétences
- - Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- - Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
- - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
Réflexion et élaboration de la stratégie d’un établissement bancaire/financier RNCP35051BC05
Compétences
- Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière d’analyse du risque économique et financier et suivre le fonctionnement des marchés de capitaux, des techniques bancaires, etc. - Piloter ou co-piloter la construction d'une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin d’améliorer les positions concurrentielles de sa structure - Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d'éthique afin de favoriser les transactions
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
Conception et évaluation de programmes de prévention des risques RNCP35051BC06
Compétences
- - Mener une évaluation statistique et économique des risques
- - Appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités des marchés (professionnels ou particuliers)
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion RNCP35051BC07
Compétences
- - Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils d’analyse du risque permettant d’analyser la situation financière de l’entreprise, d’anticiper son évolution et d’établir des recommandations d’achat ou de vente auprès d’investisseurs boursiers ou d’ouverture de crédits
- - Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils d’analyse du risque permettant de réaliser des prévisions concernant les taux de change et les taux d’intérêts à partir de modèles mathématiques, d’analyser les marchés financiers grâce à des modèles mathématiques qui permettent de les décrire, établir des prévisions, rédiger un rapport sur le sujet, de gérer diverses opérations financières ou bancaires.
- - Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
Voies d'accès
- En contrat de professionnalisation
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
- En contrat d’apprentissage
- Par expérience
- Après un parcours de formation continue
Emplois accessibles
- • Chargé d’études actuarielles en assurance et finance
- • Analyste de crédits et risques bancaires
- • Concepteur-développeur de produits d’assurance
- • Analyste de risques industriels
- • Consultant en protection sociale
- • Risk Manager
- • Chargé d'études statistiques
- • Data analyst
Secteurs d'activité
- K : Activités financières et d'assurance - M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques - J62 : Programmation, conseil et autres activités informatiques
Réglementations
Depuis le 1er juillet 2010, les prestataires de services d’investissement vérifient le niveau de connaissances des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Cette vérification de connaissance est plus communément appelée « Certification Autorité des Marchés Financiers », elle est nécessaire pour tout professionnel qui réalise des transactions et de la vente d’actifs financiers.
Composition des jurys
Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements. - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Composition définie par le Code de l'éducation : article L613-4 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP35051
- Type d'enregistrement
- Enregistrement de droit
- Date de décision
- 13/11/2020
- Date d'effet
- 01/09/2020
- Fin d'enregistrement
- 31/08/2024