Diplôme Finance

Compétences

• * Effectuer une veille des solutions de financement des risques (marchés financiers, banques, etc.) pour proposer des offres plus personnalisées aux clients
• * Recenser les opportunités et les menaces en cartographiant les risques majeurs pour en faciliter leur lecture
• * Construire la méthodologie et le référentiel de management des risques pour faciliter son application
• * Prioriser le traitement des risques majeurs
• * Sécuriser la prise de décision et les processus pour favoriser l’atteinte des objectifs
• * Adapter les couvertures à l’évolution des risques et des capitaux à assurer
• * Mobiliser les collaborateurs autour d’une vision commune des principaux risques en fonction de la politique définie
• * Produire une recommandation de limites en fonction de l’analyse et des normes en vigueur
• * Utiliser des outils de gestion de risque en les adaptant aux situations proposées
• * Appliquer les bonnes règles de Risk Management et gérer le risque des positions prises.

Modalités d'évaluation

Créer un outil VBA Développement d’un fichier excel en utilisant le langage VBA pour résoudre une problématique financière réelle. Utilisation de l'outil pour gérer virtuellement le portefeuille d'une stratégie de trading avec des données en temps réel. Calculer le P&L et surveiller le risque du portefeuille. Rapport de notation de crédit pour une entreprise Un rapport écrit en groupe devra présenter une évaluation des risques en intégrant les règlementations des marchés financiers dans l’analyse. Ce rapport permet d’identifier la solvabilité d’un débiteur au titre d’un instrument financier. Une présentation orale en groupe viendra compléter l’analyse. Études de cas Les candidats doivent étudier un cas réel en deux volets : * Proposer dans un premier temps des solutions de couverture dans diverses situations * Examiner et analyser les situations d’échec de grandes institutions comme Lehman Brothers Cette étude de cas est un travail de groupe écrit. Ce rapport fait l’objet d’une discussion en classe pour encourager la prise de position et l’argumentaire.

Compétences

• * Réaliser l’analyse financière de l’entreprise, de ses résultats et de ses orientations d’investissement pour apprécier son niveau de performance
• * Appliquer les techniques et outils d’analyse d’états financiers pour comparer les performances financières de l’entreprise par rapport à ses concurrents
• * Mettre en place un processus de veille de l’environnement concurrentiel, règlementaire, juridique et fiscal de l’entreprise pour identifier des opportunités, des menaces et mesurer les forces et faiblesses de l’entreprise
• * Etudier les stratégies existantes et en élaborer de nouvelles, lors d’une restructuration d’entreprise par exemple (fusion acquisition)
• * Examiner les politiques d’investissement existantes et en construire une nouvelle adaptée et pertinente pour appréhender et prévoir le potentiel de développement de l’entreprise
• * Concevoir un business plan pour démontrer la rentabilité des projets, évaluer l’entreprise et lever des financements
• * Estimer les différents produits financiers nécessaires au financement de l’entreprise pour optimiser la valeur et gérer les risques au mieux

Modalités d'évaluation

Analyse détaillée d’une entreprise sur sa stratégie, sa position financière, sa performance et sa valeur sur le marché Cette modalité est évaluée au moyend’un rapport écrit qui s’appuiera sur une entreprise spécifique cotée en bourse. Elle permet d’évaluer une compréhension fine sur la façon dont les états financiers peuvent capturer la valeur et les risques générés par les entreprises. Ce rapport écrit doit être réalisé en groupe et une évaluation individuelle du candidat est effectuée lors de la présentation orale du rapport.

Compétences

• * Identifier et analyser les différents types de marchés et leurs spécificités pour mieux apprécier les interactions entre les acteurs clés
• * Gérer les flux de négociation, de compensation et de règlement afin de comprendre la structure des marchés financiers
• * Analyser des stratégies standards (arbitrage, spéculation, hedge, etc.) pour définir et mesurer leur impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes.
• * Mener une analyse détaillée sur les investissements en capitaux pour réduire la prise de risques
• * Concevoir des stratégies d’investissement innovantes en bénéficiant de la flexibilité offerte par les dérivés pour conseiller au mieux les clients
• * Prendre position sur les marchés de devises, de titres pour optimiser les rendements tout en contrôlant la prise de risque liée à la volatilité des marchés et des fluctuations économiques
• * Assurer le contrôle de conformité de prise de position sur les marchés financiers pour garantir la sécurité des transactions des parties prenantes
• * Adopter et utiliser un cadre de prise de décision éthique

Modalités d'évaluation

Un jeu de simulation individuel Ce jeu de simulation se déroule sur plusieurs sessions et permet de se familiariser avec les technologies spécifiques de « trading ». Cette simulation est individuelle et permet de tester différentes stratégies pour passer des ordres d’achats et/ou de vente. Simulation de création et gestion d’un portefeuille d’actifs en groupe Le jeu des investissements et du trading consiste à mettre en place et à gérer un investissement sur des fonds négociés en bourse. Cela implique la gestion d'un portefeuille soumis à certaines restrictions d'investissement. Le jeu a pour objectifs pédagogiques de s'informer sur les fonds d'investissement et types d'investissement. Les candidats définissent chaque semaine leur portfolio et doivent fournir un rapport imprimé sur leur décision d’investissement hebdomadaire.

Compétences

• * Capter plusieurs segments de marché qui seront porteurs demain pour anticiper et adapter au mieux l’offre aux besoins des clients
• * Mener une analyse détaillée de l’impact du « high frequency » sur les marchés financiers pour adapter au mieux les produits et/ou services aux besoins des clients
• * Comparer les différents mécanismes informatiques et organisationnels liés à la gestion des transactions en ligne pour affiner les futurs besoins
• * Manipuler la programmation Python pour optimiser la résolution de problèmes via des algorithmes
• * Identifier une opportunité de business selon le positionnement stratégique d’un produit/service Fintech
• * Utiliser le « Machine Learning » pour analyser des données financières et proposer des solutions adaptées aux clients
• * Evaluer les contraintes et opportunités réglementaires pour la conception et le développement d’un nouveau produit ou service financier

Modalités d'évaluation

Présentation d’un projet de groupe en utilisant le coding Python Cette modalité repose sur une analyse statistique d’une étude de cas réel. L’analyse attendue est un rapport écrit utilisant le langage Python pour soutenir l’analyse et proposer des solutions au problème soulevé. Ce document écrit est un travail de groupe. Une présentation orale en groupe complète l’évaluation pour apporter un angle de vue différent de l’analyse écrite. Projet Capstone Les candidats se penchent sur une problématique proposée par un établissement bancaire en lien avec leur transformation digitale. L’évaluation s’effectue sur 4 semaines. Les candidats travaillent en groupe supervisé par un coach. Plusieurs problématiques sont proposées par le partenaire bancaire. Ces problématiques sont réelles et permettent à l’établissement financier de collecter des solutions innovantes. Des experts et collaborateurs de la banque confrontent aussi les candidats sur les enjeux du numérique au sein d’une banque d’investissement. Les candidats sont évalués sur un rapport écrit en groupe puis lors d’une présentation orale de ce même projet.